Basel 1

Agv bankfalingen werden bankiers bereidwillig om minimale kapitaalvereisten op te leggen. = dat banken ifv de aangegane risico’s eigen vermogen moeten aanhouden.

1974: bazel-comité opgericht1988: lanceerde de eerste eigenvermogensreglementering (capital adequacy requirements) = bazel- 1 regeling: het EV dat een bank min moet hebben, wordt onder bazel-1 bepaald ifv de kredieten die de bank toestaat (er moet voor elke 100 euro kredieten, 8 euro EV aanwezig zijn). Toch wil men enige gradatie inbrengen in de kredietkwaliteit van de ontleners daarom wordt de 8 euro gewogen met een risicogewicht

OEF

Hypothecaire leningenrisicogewicht = 50%. Dwz dat voor elke 100 euro aan hypothecaire leningen de bank min 4 euro (nl: 8 euro x 50%) moet opzij zetten OF men kan de grootte van het krediet vermenigvuldigen met het risicogewicht ( 100 euro x 50%) en de 8% dan toepassen men past de 8% dan toe op de risk weighted assets

Als men het EV deelt door de totale RWA, dan bekomt men risk asset ratio (RAR): die moet volgens het bazel-1 akkoord groter zijn dan 8%

• Het EV dat in aanmerking komt voor het berekenen van de RAR bestaat uit verschillende lagen:
• Tier 1 (core capital, kernkapitaal): kapitaal bestaat uit de boekwaarde van het kapitaal, niet de cumulatieve preferente aandelen en reserves.
• Tier 2 (supplementary capital): Kapitaal omvat voorzieningen voor kredietverliezen en achtergestelde lange termijn leningen